Bandas de roc bollinger

Indicadores baseados na volatilidade A última grande parte dos indicadores técnicos é o grupo de indicadores baseados na volatilidade. Esses indicadores monitoram mudanças no preço de mercado e comparam-nas com valores históricos. Caso o preço de mercado comece a mudar mais rápido do que seria apropriado de acordo com a média da volatilidade histórica ou se o preço se cruzar fora de um determinado intervalo, os indicadores sinalizarão um mercado de compradores com excesso de compra. Introdução A volatilidade é em finanças representada pelo desvio padrão calculado a partir dos preços passados ​​(históricos). Isso significa que quanto mais rápido o preço no mercado muda, maior será a volatilidade desse mercado. Reconhecemos 2 tipos de volatilidade: volatilidade histórica e volatilidade implícita. A volatilidade histórica é a volatilidade que realmente foi medida e representa mudanças reais no preço. A volatilidade implícita é derivada da fórmula de preços de tal forma que colocamos na fórmula o preço atual do instrumento. É usado principalmente para opções. Ele nos informa sobre a volatilidade que está implícita no preço das opções para o período de maturidade das opções. No entanto, para o cálculo dos indicadores utilizados na análise técnica geral, a volatilidade histórica é utilizada. Objetivo e uso O objetivo dos indicadores baseados em volatilidade é muito semelhante ao objetivo dos osciladores: detectar desequilíbrios no mercado e gerar sinais que nos ajudem a capitalizar esses desequilíbrios. Esses indicadores também geram sinais overboughtoversold. Se o preço está subindo muito rápido em comparação com o desenvolvimento histórico, ele pode chegar facilmente a um estágio no qual o aumento não é mais sustentável. Os indicadores baseados na volatilidade nos informam precisamente sobre tais situações. Sinais de negociação Uma característica comum de todos os indicadores baseados em volatilidade é que eles geram sinais de compra e venda baseados no conceito de mercado overboughtoversold (como no caso de osciladores). No caso de o preço se cruzar acima do limite superior do intervalo, em que deve estar presente de acordo com as tendências dos dados históricos, um sinal de venda é gerado. Por outro lado, se o preço cruza sob o limite inferior do intervalo, um sinal de compra é gerado. Prós e contras Uma vantagem significativa desse tipo de indicadores é constituída pelo fato de que eles podem mostrar claramente que o aumento ou queda do preço é muito íngreme em relação aos períodos anteriores e, portanto, é altamente provável que ele tenha ou desacelerar Ou pare completamente. É por isso que esses indicadores podem complementar bastante outros indicadores de análise técnica. Por outro lado, esses indicadores têm a desvantagem de se basear apenas em uma coisa do preço. Eles não refletem outros dados (por exemplo, em oposição aos indicadores baseados em volume, que levam em consideração tanto o preço quanto o volume negociado no mercado). Também é possível que, no caso de algumas notícias extremamente boas sobre os fundamentos da empresa chegar ao mercado, o preço pode continuar aumentando apesar de todos os sinais gerados por indicadores baseados em volatilidade, pois não refletem informações sobre os fundamentos. Tipos de indicadores baseados em volatilidade O indicador de análise parabólica (Stop and Reverse) foi desenvolvido pelo famoso analista técnico Welles Wilder. No gráfico de preços, é preciso uma forma de vários pontos alinhados em forma de parábola (daí o nome de SAR Parabólica), que são colocados acima ou abaixo do preço atual. O objetivo deste indicador é identificar os pontos, cuja realização implica o fim da tendência atual ou sua reversão. A SAR parabólica é calculada por defeito com um dia de antecedência. Isso significa que, a partir dos dados de hoje, calculamos a SAR Parabólica para amanhã. É calculado de acordo com a fórmula: Tommorows SAR Fator de aceleração SAR (ponto extremo - SAR atual) Para o fator de aceleração, a constante de 0,02 é usualmente utilizada. Esse fator determina, com que rapidez o valor SAR valorará o preço (convergir). Alcançar um novo alto em uma tendência de alta (ou um novo baixo em uma tendência de baixa) aumenta o fator de aceleração em 0,02. Como o limite superior para o fator de aceleração, o número 0.20 geralmente é definido. Para o ponto extremo, o valor da última alta durante uma tendência de alta (ou a última baixa durante a tendência de baixa) é considerado o ponto extremo. 2 questões específicas podem surgir durante a computação de SARs. Se o valor de SARs para o próximo dia estiver dentro do intervalo de preços de hoje ou de ontem, o valor deve ser reduzido para o limite inferior desse intervalo (ou seja, o preço baixo). Além disso, os valores de SARs podem estar acima ou mesmo dentro da faixa de preço de amanhã. Isso sinaliza uma inversão da tendência e, portanto, também uma necessidade de mudar o cálculo da SAR. Se isso acontecer durante a tendência de alta, significa uma mudança na tendência de baixa. Nesse caso, começamos a calcular o SAR usando os mínimos para pontos extremos e diminuímos o fator de aceleração para o valor original de 0,02. Os sinais produzidos pela SAR Parabolica são muito simples. Caso a SAR esteja sob o preço atual do mercado, há uma tendência ascendente no mercado. Se o Parabolic SAR estiver acima do preço atual, há uma tendência descendente no mercado. Portanto, o cruzamento no preço atual pode ser considerado um sinal de compra. Por outro lado, se o SAR se cruzar acima do preço de mercado, isso implica um sinal de venda. O SAR é freqüentemente usado no mercado para análise de períodos de tempo mais curtos. No entanto, o principal problema desse indicador é que ele funciona corretamente apenas em um ambiente de tendências. Caso não haja uma tendência clara no mercado, a SAR Parabólica tende a produzir muitos sinais falsos. Segundo o autor deste indicador, Welles Wilder, SAR trabalha apenas cerca de 30 vezes. É por isso que a maioria dos comerciantes combina SAR com outros indicadores que medem a força das tendências, como o ADX. O ROC é um indicador técnico que mede a variação percentual entre o preço atual e o preço de x dias atrás (geralmente 10). ROC para o período de 10 dias é calculado da seguinte forma: ROC (quase fechado de 10 dias atrás) perto de 10 dias atrás 100 Se o ROC está aumentando em números positivos, o preço está aumentando mais rápido e a pressão de compra está aumentando. Por outro lado, se o ROC está diminuindo, a pressão de compra também está diminuindo, o que significa que o aumento de preços está diminuindo. Se ROC é negativo, isso implica vender pressão e, portanto, uma diminuição no preço. Quanto mais negativo é o ROC, maior a pressão de venda e, portanto, o mais rápido é o declínio no preço. O ROCS que atravessa acima de 0 é muitas vezes considerado representar um sinal de compra. Por outro lado, um sinal de venda ocorre quando o indicador cruza abaixo de 0. No entanto, o gráfico do ROC é freqüentemente usado para análise de gráficos, que também pode gerar sinais de negociação (por exemplo, quebrar uma linha de tendência). Além disso, se o ROC atingir valores extremamente baixos em relação aos dados históricos, ele pode sinalizar uma condição de sobrevenda sobre o mercado no mercado. Além disso, o ROC também pode ser usado para encontrar divergências com o preço de mercado. Este indicador foi desenvolvido em 1980 por John Bollinger. No gráfico, assume a forma de três linhas que constituem uma faixa de preço. Uma das linhas é representada por uma média móvel do preço de mercado. As outras duas linhas levam os valores da média móvel aumentada (no caso da segunda linha diminuída) pelo valor de dois desvios padrão para o período específico. Assim, cada uma dessas linhas é colocada dois desvios padrão longe da média móvel. Geralmente, as médias móveis (e, portanto, também o desvio padrão) são calculadas pelo período de 20 dias. De acordo com a teoria estatística, o preço do mercado deve estar dentro desse intervalo por 95 do tempo. Quando o preço se move para fora do intervalo determinado pelas bandas de Bollinger, considera-se uma situação extrema em que o mercado está sobre-comprado (caso o preço esteja acima do limite superior do intervalo) ou sobrevenda (se o preço estiver abaixo do limite inferior de O intervalo). Portanto, se o preço cruza acima do limite superior, ele é considerado um sinal de venda e, inversamente, se ele cruza sob o limite inferior, ele é considerado um sinal de compra. As bandas de papelão são freqüentemente usadas para definir o ponto de saída de um comércio, quando Os preços alvo estão sendo definidos um pouco acima do limite superior (para comprar) ou um pouco abaixo do limite inferior (para venda). As bandas de Bollinger diferem de indicadores similares, como bandas Keltner ou Envelopes, de tal forma que a largura do intervalo não é constante, mas muda de acordo com a volatilidade histórica. Se a volatilidade aumentar, a banda se torna mais ampla e inversamente, se os preços flutuarem menos, a banda fica mais estreita. De acordo com alguns comerciantes, um alargamento significativo da gama sinaliza o fim de uma tendência, enquanto um estreitamento significativo da gama implica o início de uma nova tendência. Usando Bandas Bollinger QuotBandsquot to Gauge Trends Bandas Bollinger são um dos indicadores técnicos mais populares para Comerciantes em qualquer mercado financeiro. Se os investidores estão negociando ações, títulos ou câmbio (FX). Muitos comerciantes usam bandas de Bollinger para determinar os níveis de sobrecompra e sobrevenda, vendendo quando um preço toca a banda Bollinger superior e a compra quando atinge a Bollinger Band inferior. Em mercados com limites de alcance, esta técnica funciona bem, já que os preços viajam entre as duas bandas, como bolas saltando das paredes de uma quadra de racquetball. No entanto, Bollinger Bands nem sempre dão sinais de compra e venda precisos. É aqui que as bandas mais específicas da Bollinger Band entram. Dê uma olhada. O problema com as bandas de Bollinger Como John Bollinger foi o primeiro a reconhecer: as tags das bandas são apenas essas tags, e não sinais. Uma marca da banda Bollinger superior não é, por si só, um sinal de venda. Uma marca da Bollinger Band inferior não é, por si só, um sinal de compra. O preço geralmente pode e faz a caminhada da banda. Nesses mercados, os comerciantes que tentam continuamente vender o topo ou comprar o fundo enfrentam uma série de obstáculos impressionantes ou pior, uma perda flutuante sempre crescente à medida que o preço se move mais longe e longe da entrada original. Talvez uma maneira mais útil de negociar com Bollinger Bands é usá-los para avaliar as tendências. Para entender por que as Bandas de Bollinger podem ser uma boa ferramenta para esta tarefa, primeiro precisamos perguntar o que é uma Tendência Tendência como Clichê padrão da Deviance One na negociação é que os preços variam 80 do tempo. Como muitos clichês, este contém uma boa quantidade de verdade, uma vez que os mercados se consolidam principalmente quando os touros e os ursos lutam pela supremacia. As tendências do mercado são raras, e é por isso que a negociação não é tão fácil quanto parece. Olhando para o preço dessa maneira, podemos definir a tendência como desvio da norma (intervalo). A fórmula da Bollinger Band consiste nos seguintes itens: BOLU Banda de Bollinger Superior BOLD Baixa de Bollinger B n Período de Suavização m Número de Desvios Padrão (SD) SD Desvio Padrão sobre Últimos N Períodos Preço Típico (TP) (HI LO CL) 3 BOLU MA (TP , N) m SDTP, n BOLD MA (TP, n) - m SDTP, n No núcleo, Bandas Bollinger medem o desvio. Esta é a razão pela qual eles podem ser muito úteis no diagnóstico da tendência. Ao gerar dois conjuntos de Bandas de Bollinger, um conjunto usando o parâmetro de 1 desvio padrão e outro usando a configuração típica de 2 desvios padrão, podemos olhar o preço de uma maneira totalmente nova. No gráfico abaixo, vemos que, sempre que os canais de preços entre as Bandas Bollinger superiores 1 SD e 2 SD longe da média. A tendência é, portanto, podemos definir esse canal como a zona de compra. Por outro lado, se os canais de preços dentro da Bollinger Bandas 1 SD e 2 SD, está na zona de venda. Finalmente, se o preço for meandros entre 1 banda SD e 1 banda SD, é essencialmente em um estado neutro, e podemos dizer que é na terra de nenhum homem. Uma das outras grandes vantagens das Bandas de Bollinger é que elas se adaptam dinamicamente à expansão e contratação de preços à medida que a volatilidade aumenta e diminui. Portanto, as bandas, naturalmente, se ampliam e estreitam em sincronia com a ação do preço. Criando um envelope de tendências muito preciso. Figura 1: Os canais Bollinger Band mostram tendências Fonte: FXtrek Intellicharts Uma ferramenta para Trend Traders e Faders Tendo estabelecido as regras básicas para as bandas Bollinger Band, podemos agora demonstrar como essa ferramenta técnica pode ser usada por ambos os comerciantes de tendências que procuram explorar momentum e Fade comerciantes que gostam de lucrar com o esgotamento da tendência. Voltando ao gráfico AUDUSD logo acima, podemos ver como os comerciantes de tendências posicionariam por muito tempo uma vez que o preço entrou na zona de compra. Eles poderiam então permanecer em tendência, pois as bandas Bollinger Band encapsulariam a maior parte da ação de preço do movimento ascendente. Qual seria o ponto de parada lógico? A resposta é diferente para cada comerciante individual. Mas uma possibilidade razoável seria fechar o comércio longo se a vela ficar vermelha e mais de 75 de seu corpo estavam abaixo da zona de compra. Usando a regra 75 é óbvio, pois nesse ponto o preço claramente cai fora da tendência, mas por que insistir que a vela seja vermelha. O motivo da segunda condição é evitar que o comerciante da tendência seja movido para fora de uma tendência por um rápido movimento provável para A desvantagem que encaixa na zona de compra no final do período de negociação. Observe como, no quadro a seguir, o comerciante pode permanecer com o movimento para a maior parte da tendência de alta. Saindo apenas quando o preço começa a consolidar no topo do novo intervalo. Figura 2: as bandas da Bollinger Band contêm ação de preço Fonte: FXtrek Intellicharts Bollinger band band também pode ser uma ferramenta valiosa para os comerciantes que gostam de explorar o esgotamento da tendência ao escolher a virada do preço. Note, no entanto, que o comércio de contra-tendências requer margens de erro muito maiores, pois as tendências muitas vezes fazem várias tentativas de continuação antes de capitular. No gráfico abaixo, vemos que um comerciante de fade usando Band Band Bollinger poderá diagnosticar rapidamente a primeira sugestão de fraqueza da tendência. Tendo visto os preços caírem do canal de tendências, o fader pode decidir fazer o uso clássico das Bandas de Bollinger ao curto-se a próxima tag da Banda de Bollinger superior. Mas onde colocar a parada, colocá-la acima do alto do balanço praticamente assegurará ao comerciante de um stop-out, pois o preço costuma fazer muitas incursões probatórias ao topo da gama, com os compradores tentando estender a tendência. Aqui é onde a propriedade de volatilidade das Bandas Bollinger se torna um enorme benefício para o comerciante. Ao medir a largura da área de terra de no mans, que é simplesmente a faixa de 1 a 1 SD da média, o comerciante pode criar uma zona de projeção rápida e muito eficaz, o que impedirá que ele seja impedido de barrar o mercado e ainda Proteja seu capital se a tendência realmente recupera seu impulso. Figura 3: Fade trading usando Bollinger Band bands Fonte: FXtrek Intellicharts The Bottom Line Como um dos indicadores de análise técnica mais populares, as Bandas Bollinger tornaram-se cruciais para muitos comerciantes tecnicamente orientados. Ao ampliar sua funcionalidade através do uso das bandas Bollinger Band, os comerciantes podem alcançar um maior nível de sofisticação analítica usando esta ferramenta simples e elegante para estratégias de tendências e desvanecimento. Bingeringer Bandsreg Bollinger Bands é uma ferramenta versátil que combina médias móveis e desvios padrão e é Uma das ferramentas de análise técnica mais populares. Existem três componentes para o indicador Bollinger Band: Mudança média. Por padrão, uma média móvel simples de 20 períodos é usada. Banda superior. A banda superior geralmente é 2 desvios padrão (calculados a partir de 20 períodos de dados de fechamento) acima da média móvel. Banda mais baixa. A banda inferior geralmente é 2 desvios padrão abaixo da média móvel. As bandas de Bollinger (em azul) são mostradas abaixo no gráfico do contrato E-mini SampP 500 Futures: Existem três metodologias principais que os comerciantes podem usar as Bandas Bollinger para essas interpretações são discutidas nas seções a seguir: tanto quanto eu posso dizer, Eu ainda não publiquei sobre o uso de bandas de Bollinger em conjunto com um indicador de taxa de mudança (ROC) para identificar fugas de volatilidade. Ao resumir a ação no VIX ao longo das últimas duas semanas, o gráfico abaixo captura alguns dos dramas em termos de 10 (sólido verde) e 20 (sólido azul) emvelopes médios móveis. No período de seis meses incluído no gráfico, a bandeira de envelopes média móvel na semana passada, o pico VIX é o mais poderoso desde que as ações apareceram em março. As médias móveis também indicam que o VIX baixo de 20,10 de três semanas atrás é o segundo mais forte em termos de penetração dos envelopes médios de menor movimento. O estudo abaixo do gráfico principal utiliza uma função de taxa de variação de 10 dias, bem como bandas de Bollinger que são sintonizadas para 20 dias e 1,6 desvios padrão. Note-se que, neste estudo, tanto o pico VIX quanto o VIX anterior representam os maiores movimentos ascendentes e descendentes em termos de magnitude em relação às bandas Bollinger. O indicador de taxa de mudança é uma maneira valiosa de medir movimentos de preços acentuados. Quando combinado com o indicador da banda Bollinger, é possível identificar melhor os movimentos ascendentes e descendentes afiados, particularmente quando o subjacente tem o hábito de fazer movimentos bruscos súbitos, como é o caso do VIX. Para postagens adicionais sobre assuntos relacionados, os leitores são encorajados a verificar: Combinando Bandas de Bollinger e Taxas de Mudança no VIX. Tanto quanto eu posso dizer, ainda não postei sobre o uso de bandas de Bollinger em conjunto com uma taxa de mudança (ROC ) Para identificar fugas de volatilidade. Ao resumir a ação no VIX ao longo das últimas duas semanas, o gráfico abaixo captura alguns dos dramas em termos de 10 (sólido verde) e 20 (sólido azul) emvelopes médios móveis. No período de seis meses incluído no gráfico, a bandeira de envelopes média móvel na semana passada, o pico VIX é o mais poderoso desde que as ações apareceram em março. As médias móveis também indicam que o VIX baixo de 20,10 de três semanas atrás é o segundo mais forte em termos de penetração dos envelopes médios de menor movimento. O estudo abaixo do gráfico principal utiliza uma função de taxa de variação de 10 dias, bem como bandas de Bollinger que são sintonizadas para 20 dias e 1,6 desvios padrão. Note-se que, neste estudo, tanto o pico VIX quanto o VIX anterior representam os maiores movimentos ascendentes e descendentes em termos de magnitude em relação às bandas Bollinger. O indicador de taxa de mudança é uma maneira valiosa de medir movimentos de preços acentuados. Quando combinado com o indicador da banda Bollinger, é possível identificar melhor os movimentos ascendentes e descendentes afiados, particularmente quando o subjacente tem o hábito de fazer movimentos bruscos súbitos, como é o caso do VIX. Para postagens adicionais sobre assuntos relacionados, os leitores são encorajados a verificar: AVISO LEGAL: VIX174 é uma marca registrada da Chicago Board Options Exchange, Incorporated. Chicago Board Options Exchange, Incorporated não está afiliado a este site ou a esses proprietários ou operadores de sites. 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